arXiv:2611.10414v1 Announce Type: new Abstract: LLM agents increasingly trade on the Web news they read, yet much Web news about listed firms is published after, and about, the price move it reports, so a reader can agree with the market by following it instead of reading the event. We ask whether LLM judgments of Web news track the market's reaction to the reported event or follow it. To answer, we built a multi-agent trading system whose agents share only point-in-time stores and answer typed questions through the interface of Jev, a hosted typed decision model; code sets every position unde
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arXiv · 计算与语言（cs.CL）
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收录：2026年11月11日 · 原文日期：2026年11月10日
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